Zobrazeno 1 - 10
of 422
pro vyhledávání: '"Minimum variance portfolio"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Arık, Yunus Doğaç, author, Ertuğrul, Melik, author
Publikováno v:
Multidimensional Strategic Outlook on Global Competitive Energy Economics and Finance
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Agricultural Economics (AGRICECON), Vol 68, Iss 6, Pp 219-229 (2022)
This paper constructs a minimum-variance portfolio of six agricultural futures. We make a full sample analysis as well as a pre-COVID and COVID examination. Using Markowitz portfolio optimisation, we find that soybean futures have the highest share (
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/657c91f630ce4e3eb7b6ce7e8d912485
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 10, Pp 86636-86646 (2022)
This paper is concerned with optimizing the weights of the global minimum-variance portfolio (GMVP) in high-dimensional settings where both observation and population dimensions grow at a bounded ratio. Optimizing the GMVP weights is highly influence
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5d3d47999eb44a479433a56ee1448878
Autor:
Das, Santanu, Kumar, Ashish
Publikováno v:
Managerial Finance, 2021, Vol. 47, Issue 10, pp. 1448-1464.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/MF-12-2020-0596
Autor:
Izabela Pruchnicka-Grabias
Publikováno v:
Problemy Zarządzania, Vol 18, Iss 4(90), Pp 62-77 (2021)
Purpose: The aim of the paper is to check if gold helps improve stock portfolio characteristics understood in the sense of the Markowitz model. If so, what are optimal shares of stocks and gold to minimize variance? Design/methodology/approach: Th
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b72d845feb6c4b0bbdd01bd3e4539943
Autor:
Pruchnicka-Grabias, Izabela
Publikováno v:
Problemy Zarządzania / Management Issues. 18(4 (90)):62-77
Externí odkaz:
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=991853
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Visnyk of the National Bank of Ukraine, Iss 247, Pp 38-44 (2019)
This article overviews the background for financial dollarization in Ukraine. We apply quantitative techniques including both minimum variance portfolio and peer comparison taking into consideration country-specific characteristics to derive an estim
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/174f53bcdba04992a6b4d89d46f32a3c