Zobrazeno 1 - 10
of 41
pro vyhledávání: '"Milunovich, G"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We propose an identified structural GARCH model to disentangle the dynamics of financial market crises. We distinguish between the hypersensitivity of a domestic market in crisis to news from foreign non-crisis markets, and the contagion imported to
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::02d86a33cf0988c6b8e2c0179452c6e0
https://hdl.handle.net/10453/13920
https://hdl.handle.net/10453/13920
We present a summary of current initiatives to climate change management including a review of existing carbon trading schemes and the economic arguments supporting those schemes. We also outline conditions under which the existing carbon market stru
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::1e5f3d9b0948ec51c36e2617765b44f3
https://hdl.handle.net/10453/1480
https://hdl.handle.net/10453/1480
Autor:
Thorp, SJ, Milunovich, G
Volatilities and correlations for equity markets rise more after negative returns shocks than after positive shocks. Allowing for these asymmetries in covariance forecasts decreases mean-variance portfolio risk and improves investor welfare. We compu
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::b2e268297b4aa339bc64d732bfb92e9e
https://hdl.handle.net/10453/5179
https://hdl.handle.net/10453/5179
Measuring equity market integration using uncorrelated information flows: Tokyo, London and New York
Autor:
Milunovich, G, Thorp, SJ
Equity markets do not pass all overnight information into prices instantly at the opening of trade. We adjust open-to-close return series for non-instantaneous information absorption and then use adjusted series to measure integration among three maj
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::1afae21947edaae51077b00aa7394d69
https://hdl.handle.net/10453/5339
https://hdl.handle.net/10453/5339
Autor:
Milunovich, G, Thorp, SJ
We show that volatility spillovers are large enough to matter to investors. We demonstrate that standard deviations of returns to mean-variance portfolios of European equities fall by 11.5% at daily, weekly, and monthly rebalancing horizons when vola
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______363::c08602ed0d85135a268fff15959220d0
https://hdl.handle.net/10453/5396
https://hdl.handle.net/10453/5396
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.