Effects of asset frequency components on value-at-risk in emerging and developed markets

Autor: Pierre Joseph Nelcide, Milton Biage

Publikováno v: Brazilian Review of Econometrics. 40:145

Value-at-Risk was estimated using the technique of wavelet decomposition with goal to analyze the frequency components' impacts on variances of daily stock returns, and on forecasts. Daily returns of twenty-one shares of the Ibovespa and daily return

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::d7777c4ab0515b246f8876c6e006b84a
https://doi.org/10.12660/bre.v40n12020.77437

Relação entre o custo de moradia e as características dos domicílios brasileiros em 2009: uma aplicação do modelo de regressão quantílica

Autor: Helberte João França Almeida, Adilson Giovanini, Milton Biage, Kleverton Clovis de Oliveira Saath

Publikováno v: Revista Economia Ensaios; Vol. 31 No. 1 (2016)
Revista Economia Ensaios; v. 31 n. 1 (2016)
Economia Ensaios
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
instacron:UFU

O objetivo deste trabalho é identificar a influência que as características dos domicílios exercem sobre o valor do aluguel e da prestação paga pelos consumidores. Esta análise se faz necessária devido à necessidade de se alinhar as caracter

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::51963925648bbf24a73a3c082dcd4d54
https://seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios/article/view/28110

O Efeito Dia de Vencimento no Mercado de Opções da Bovespa Revisitado

Autor: Milton Biage, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Waldemar Antonio da Rocha de Souza, Marco Antônio de Oliveira Vieira Goulart

Publikováno v: BASE-Bielefeld Academic Search Engine

Este artigo analisa, através de dados intradiários, coletados minuto a minuto, o efeito do dia de vencimento de contratos de opções de compra de ações sobre a negociação das ações subjacentes negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Pa

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7caf14e28b07fb8e9590b6b6880db862
http://www.anpec.org.br/revista/vol11/vol11n1p53_96.pdf

Vulnerabilidade de Mercado x Vulnerabilidade de País: a volatilidade dos fluxos financeiros no Brasil e a continuidade da instabilidade

Autor: Vanessa Petrelli Corrêa, Maria de Lourdes Rollemberg Mollo, Milton Biage

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::1b918a778940cffc4b1f4042c59e2a6f
http://www.anpec.org.br/encontro2008/artigos/200807211150260-.pdf

Quantitative Easing Policy: Changes the Volatility of the Assets in Brazil?

Autor: Milton Biage

Publikováno v: Milton Biage

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::7e1582f34d13c360af9fcea20b97098f
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=3