Zobrazeno 1 - 10
of 850
pro vyhledávání: '"Mike K P So"'
Publikováno v:
JMIR Public Health and Surveillance, Vol 9, p e42446 (2023)
BackgroundThe COVID-19 outbreak has revealed a high demand for timely surveillance of pandemic developments. Google Trends (GT), which provides freely available search volume data, has been proven to be a reliable forecast and nowcast measure for pub
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9c93993828d6465aa3e3fa02dd5227f9
Publikováno v:
PLoS ONE, Vol 18, Iss 10, p e0292327 (2023)
The study of assortativity allows us to understand the heterogeneity of networks and the implication of network resilience. While a global measure has been predominantly used to characterize this network feature, there has been little research to sug
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c0282fc628c844a29a57d85ef8da2fe6
Publikováno v:
PLoS ONE, Vol 18, Iss 1, p e0279888 (2023)
Systemic risk refers to the uncertainty that arises due to the breakdown of a financial system. The concept of "too connected to fail" suggests that network connectedness plays an important role in measuring systemic risk. In this paper, we first rec
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6753799d93e04c5398e5cdaa4ddffa07
Publikováno v:
PLoS ONE, Vol 17, Iss 1, p e0261969 (2022)
During the 2019 novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic, many employees have switched to working from home. Despite the findings of previous research that working from home can improve productivity, the scale, nature, and purpose of those studi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a7b6fbc162b443628043d2c92bb9bad3
Publikováno v:
PLoS ONE, Vol 16, Iss 12, p e0260132 (2021)
Understanding how textual information impacts financial market volatility has been one of the growing topics in financial econometric research. In this paper, we aim to examine the relationship between the volatility measure that is extracted from GA
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b4c6aa9d35b943179cb35163e03cf088
Publikováno v:
Data Science in Science, Vol 3, Iss 1 (2024)
In financial markets, systemic risk is a type of risk in which the failure of one stock in the market triggers a sequence of failures. Our study proposes a Bayesian decision scheme to dynamically monitor systemic risk under any preferences and restri
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bf7e4aaebd0041028696ae82f75084d8
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
So, Mike K. P.1 (AUTHOR) immkpso@ust.hk, Mak, Anson S. W.2 (AUTHOR), Chan, Jacky N. L.1 (AUTHOR), Chu, Amanda M. Y.3 (AUTHOR)
Publikováno v:
PLoS ONE. 10/5/2023, Vol. 18 Issue 10, p1-19. 19p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.