Zobrazeno 1 - 10
of 5 375
pro vyhledávání: '"Microstructure noise"'
Autor:
Yano, Toru
Volatility means the degree of variation of a stock price which is important in finance. Realized Volatility (RV) is an estimator of the volatility calculated using high-frequency observed prices. RV has lately attracted considerable attention of eco
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2408.17187
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The SIML (abbreviation of Separating Information Maximal Likelihood) method, has been introduced by N. Kunitomo and S. Sato and their collaborators to estimate the integrated volatility of high-frequency data that is assumed to be an It\^o process bu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2310.02160
Autor:
Bouri, Elie1 (AUTHOR), Kristoufek, Ladislav2 (AUTHOR), Ahmad, Tanveer3 (AUTHOR), Shahzad, Syed Jawad Hussain4,5 (AUTHOR) j.syed@montpellier-bs.com
Publikováno v:
Annals of Operations Research. Mar2024, Vol. 334 Issue 1-3, p547-573. 27p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mancino, Maria Elvira1 (AUTHOR), Mariotti, Tommaso2 (AUTHOR) tommaso.mariotti@unito.it, Toscano, Giacomo1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Journal of Business & Economic Statistics. Dec2024, p1-23. 23p. 1 Illustration.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Bibinger, Markus
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 61 (2024) 858-885
We consider estimation of the spot volatility in a stochastic boundary model with one-sided microstructure noise for high-frequency limit order prices. Based on discrete, noisy observations of an It\^o semimartingale with jumps and general stochastic
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2301.01965