Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"Michielon, Matteo"'
We consider the problem of calculating risk-neutral implied volatilities of European options without relying on option mid prices but solely on bid and ask prices. We provide an approach, based on the conic finance paradigm, that allows to uniquely s
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2110.11718
Publikováno v:
journal={International Journal of Theoretical and Applied Finance}, volume={24}, number={3} journal={International Journal of Theoretical and Applied Finance}, volume={24}, number={3}, year={2021}
Risk-neutral default probabilities can be implied from credit default swap (CDS) market quotes. In practice, mid CDS quotes are used as inputs, as their risk-neutral counterparts are not observable. We show how to imply risk-neutral default probabili
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2108.06578
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Michielon, Matteo1,2 (AUTHOR) matteo.michielon@nl.abnamro.com, Khedher, Asma2 (AUTHOR), Spreij, Peter2,3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p1351-1367. 17p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Financial Engineering; Jun2023, Vol. 10 Issue 2, p1-25, 25p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance; Aug2020, Vol. 23 Issue 05, pN.PAG-N.PAG, 30p
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance; Jun2020, Vol. 23 Issue 4, pN.PAG-N.PAG, 16p