Zobrazeno 1 - 10
of 23
pro vyhledávání: '"Mezoued, Fatiha"'
In this paper, we consider the problem of estimating the $p\times p$ scale matrix $\Sigma$ of a multivariate linear regression model $Y=X\,\beta + \mathcal{E}\,$ when the distribution of the observed matrix $Y$ belongs to a large class of ellipticall
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.11920
We consider the problem of estimating the scale matrix $\Sigma$ of the additif model $Y_{p\times n} = M + \mathcal{E}$, under a theoretical decision point of view. Here, $ p $ is the number of variables, $ n$ is the number of observations, $ M $ is a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2006.00243
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis January 2021 181
Publikováno v:
In Journal of Multivariate Analysis January 2016 143:32-55
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
In Statistics and Probability Letters October 2021 177
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We consider estimation of the inverse scatter matrix Σ −1 for a scale mixture of Wishart matrices under various Efron-Morris type losses, tr[{Σ −1 − Σ −1 } 2 S k ] for k = 0, 1, 2..., where S is the sample covariance matrix. We improve on
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::51c45c8bba7166d47603f8497e550154
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02503972
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02503972
Autor:
Fourdrinier, Dominique1 Dominique.Fourdrinier@univ-rouen.fr, Mezoued, Fatiha2 mezoued.fatiha@enssea.dz, Strawderman, William3 straw@stat.rutgers.edu
Publikováno v:
Annals of the Institute of Statistical Mathematics. Jun2017, Vol. 69 Issue 3, p543-570. 28p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.