Zobrazeno 1 - 2
of 2
pro vyhledávání: '"Merton–Garman equation"'
Autor:
Ivan Arraut, Ka-I Lei
Publikováno v:
AppliedMath, Vol 3, Iss 4, Pp 882-908 (2023)
We review some general aspects about the Black–Scholes equation, which is used for predicting the fair price of an option inside the stock market. Our analysis includes the symmetry properties of the equation and its solutions. We use the Hamiltoni
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/37a2ae79a18a4c3296a8d5da07338ed2
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.