La desaparición de la banca de inversión estadounidense desde una perspectiva de Minskiana

Autor: Juan Rafael Ruiz

Publikováno v: Papeles de Europa; Vol. 34 (2021); 1-15
Revistas Científicas Complutenses
Universidad Complutense de Madrid (UCM)

This research analyses the causes behind the de-facto demise of the US firms dedicating their activity exclusively to securities business, in the wake of the financial crisis of 2008, focusing on the firms´ risk mismanagement and bad lending practic

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https://doi.org/10.5209/pade.80751

Gestión y optimización de una cartera de estrategias de trading usando Python

Autor: Figueros Sentana, Salvador

Publikováno v: E-Prints Complutense. Archivo Institucional de la UCM
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La gestión de una cartera de estrategias de trading resulta deseable, en tanto permite reunir las principales ventajas al mismo tiempo que contrarresta las mayores desventajas de una estrategia de trading y de la optimización de carteras. Con el ob

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Volatility transmission between stock and foreign exchange markets: a connectedness analysis

Autor: Fernando Fernández-Rodríguez, Simon Sosvilla-Rivero

Publikováno v: E-Prints Complutense. Archivo Institucional de la UCM
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E-Prints Complutense: Archivo Institucional de la UCM
Universidad Complutense de Madrid

This paper empirically investigates volatility transmission among stock and foreign exchange markets in seven major world economies during the period July 1988 to May 2018. To this end, we first perform a static and dynamic analysis to measure the to

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https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1683143

Zombie Formalism (2011-2014): Especulación y burbujas económicas en el mercado del arte

Autor: Galindo Moreno, Clara

Publikováno v: E-Prints Complutense: Archivo Institucional de la UCM
Universidad Complutense de Madrid
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Los últimos años han sido testigo de la cada vez más habitual relación entre el arte y la economía. El Zombie Formalism, corriente artística que entre el 2011 y el 2014 tuvo sus años de esplendor, es el mejor ejemplo de cómo las obras de arte

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Análisis del índice de volatilidad VIX, y su relación numérica con información global de mercado

Autor: Torres López, Francisco Javier

Publikováno v: E-Prints Complutense: Archivo Institucional de la UCM
Universidad Complutense de Madrid
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El índice VIX expresa la volatilidad de la bolsa americana S&P 500 en base a una metodología de cálculo que tiene en cuenta principalmente los precios de las opciones que cotizan sobre el S&P 500. Es el índice de volatilidad del mercado americano

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