Uma aplicação do modelo de dois fatores de Gibson-Schwartz na análise de estrutura a termo de futuros de petróleo utilizando Filtro de Kalman

Autor: Pacheco, André Felipi Barboza

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Neste trabalho visa-se analisar a estrutura a termo dos contratos futuros de petróleo Brent através da aplicação de um filtro de Kalman linear para estimação dos parâmetros de um modelo de dois fatores (preço \textit{spot} e \textit{convenien

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A questão do cafe commodity e sua preciação

Autor: Tavares, Estela Lutero Alves

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
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Orientador: Mauro Jose Andrade Tereso Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Agricola Doutorado

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Sustainability in the sneakers industry

Autor: Towa, Océane

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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Sustainability is a trendy concept. It is used and abused daily by many companies regardless of the industry. However, in the face of rising climate change issues and growing consumer awareness, sustainability has become more than a marketing strateg

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O impacto da especulação financeira nos preços futuros das commodities: o caso do açúcar bruto

Autor: Marchetto, Rafael Martins

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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Com o aumento dos investimentos dos Fundos Indexados nos mercados futuros de commodities a partir de 2003, a discussão dos impactos dos investimentos ditos especulativos na formação de preços de tais mercados se tornou recorrente. Contudo, um con

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Previsão de tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo utilizando o Random Forest

Autor: Mion, Renan Marcel Ribeiro

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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Este trabalho tem como objetivo prever a tendência de preços do boi gordo no Estado de São Paulo, utilizando o algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado Random Forest. Para executar esta tarefa, recorre-se ao processo de mineração de

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