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pro vyhledávání: '"Mercado futuro de câmbio brasileiro"'
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::e023521113c419efa630647852e2bf02
Autor:
Sulzbach, Vanessa Neumann
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Fundação Getulio Vargas (FGV)
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Modelos de microestrutura da taxa de câmbio têm recebido especial atenção nos últimos anos por capturarem de forma mais acurada as nuances deste mercado e evidenciarem a existência de informação assimétrica entre os agentes que transacionam
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::cbde6c86c7140d6c0ac56283133d881f
Autor:
Sulzbach, Vanessa Neumann1 vane.sul@gmail.com, Mergulhão, João2 joao.mergulhao@fgv.br, Valls Pereira, Pedro L.2 pedro.valls@fgv.br
Publikováno v:
Brazilian Review of Finance / Revista Brasileira de Finanças. Mar2016, Vol. 14 Issue 1, p7-43. 37p.
Autor:
ROSSI, PEDRO1 pedrolrossi@gmail.com
Publikováno v:
Brazilian Journal of Political Economy / Revista de Economia Política. out-dez20015, Vol. 35 Issue 4, p708-727. 20p.
Autor:
Pedro Luiz Paolino Chaim
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
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This dissertation is composed by five self-contained papers on broad themes in financial econometrics. The first two papers are applications of stochastic volatility models with discontinuous jumps to cryptocurrencies. Third and fourth papers deal wi
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::e6e1f911d228451aa741ecb749183bf7