Forecasting volatility using cross-section information

Autor: Dornelas, Guilherme Nogueira

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Esse artigo utiliza o modelo Elastic Net para prever a volatilidade intradiária do Índice Dow Jones 30 (DJI) cinco minutos a frente. Nós exploramos o cross-section ao tomarmos como candidatos a previsores as volatilidades passadas do próprio índ

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::16d3c8072e33a3fcdd8fb5f915d7eb19

Previsibilidade no mercado acionário utilizando machine learning

Autor: Nogueira, Carolina Calió

Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV

Este trabalho busca verificar a existência de previsibilidade no mercado acionário brasileiro. Para fazer a análise foi utilizado o índice IBRX e 40 fatores de risco para cada empresa que compõem o índice. Os fatores de risco foram obtidos atra

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::e094b8b7eb85cd2b68c5711678c98d1a

Corporate governance and market value: a model proposal for brazilian electrical energy companies from data between 2012 and 2016

Autor: Buch, Camila Tays de Lima

Publikováno v: Repositório Institucional da UTFPR (da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT))
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
instacron:UTFPR

Os princípios de governança têm sido colocados como caminho para se alcançar soluções para questões globais, como as relacionadas à política, ao meio ambiente ou à energia. sendo essencial que as ações propostas para a governança no seto

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::a48f8a5c5d79dff5a280802c7761ca69
http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/3855

Há evidências do modelo Fed no Brasil? Um estudo da relação entre inflação e mercado acionário

Autor: AMARAL JÚNIOR, João Bosco

Publikováno v: Repositório Institucional da UFPEUniversidade Federal de PernambucoUFPE.

Submitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-07-18T22:13:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) TESE João Bosco Amaral Júnior.pdf: 2261937 bytes, checksum: 5887a8bddfeb681c

Externí odkaz: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25139

Bubble detection in Brazil's stock market: application of the generalized superior augmented Dickey-Fuller test

Autor: Ferreira, Marcos Souza

Publikováno v: Repositório Institucional do FGVFundação Getulio VargasFGV.

Submitted by Marcos Souza Ferreira (mferreira@poli.ufrj.br) on 2016-07-27T13:57:40Z No. of bitstreams: 1 FERREIRA M - BUBBLE DETECTION IN BRAZILS STOCK MARKET.pdf: 405486 bytes, checksum: 54cd37d39ac7269f0a808b0e73addedb (MD5)
Rejected by Renata

Externí odkaz: http://hdl.handle.net/10438/16704