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O crescimento de pessoas físicas na B3 e seu impacto na liquidez de ativos durante a pandemia do Covid-19
Autor: Pires, Laura Marra
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
A mudança do cenário macroeconômico brasileiro, com expressiva redução da taxa básica de juros, somada a transformações tecnológicas e ao maior acesso à informação, resultou em um forte crescimento do segmento de varejo na bolsa de valore
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Regulamentação prudencial e estabilidade do sistema financeiro
Autor: Chianamea, Dante Ricardo
Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP
Orientador: Maria Alejandra Caporale Madi Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia Resumo: : De acordo com a teoria econômica que se utiliza, os ciclos econômicos previstos assumem características diferen
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https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2004.327496
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Analysis of the relationship between performance and its determinants with emphasis on fixed income, multimarket and equity investment funds
Autor: João Paulo Santa Cecília Moraes
Publikováno v: Repositório Institucional da UFU
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
instacron:UFU
Pesquisa sem auxílio de agências de fomento Os fundos de investimentos aumentaram seu patrimônio líquido em 250% nos últimos 10 anos e ultrapassaram os R$ 6 trilhões em 2020. Com as taxas básicas de juros cada vez menores, os fundos de investi
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https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/34033
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O impacto de criptomoedas na performance de carteiras multiativos: análise sob a perspectiva de um investidor brasileiro
Autor: Donatelli Neto, Oswaldo
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Embora represente um tema de pesquisa relativamente extenso, a mensuração do efeito marginal da adição de criptomoedas em portfolios bem diversificados normalmente se restringe à perspectiva de um investidor nos EUA, Europa ou China. Este artigo
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Finding the option-implied country risk of Brazil
Autor: Xavier, Ivan Savioli
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
The theoretical models for option pricing need the assumption that the volatility for the underlying security is constant for a specific tenor. But, in the market, we see a different implied volatility for each Strike in the same tenor, forming what
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7
Envelhecimento e carreira: competências de profissionais de bancos privados no Brasil
Autor: Oliveira, Roberto Carlos
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Esta pesquisa teve como principal objetivo investigar quais são as competências técnicas (hard skills) e comportamentais (soft skills) requeridas aos profissionais mais velhos, 45+, que atuam no mercado financeiro, em bancos privados do Brasil, pa
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Open innovation: the case of small and new financial technology firms in Brazil
Autor: Bussmann, Luis Alberto Scandelari
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
É fato que o termo “inovação aberta” criado por Chesbrough em 2003 tem recebido atenção da academia e é frequentemente mencionado na media. Em um mundo cada vez mais conectado, há uma abundância ideias e de conhecimento sendo criados todo
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Spread ex-post revisitado: um estudo empírico com base em demonstrações contábeis de instituições financeiras do mercado financeiro brasileiro
Autor: Ferrari, Alexandre Agrasso Pereyra
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
O objetivo deste estudo foi avaliar o spread bancário sob uma ótica ex-post, utilizando-se de uma base trimestral de registros contábeis referentes a demonstrações do resultado do exercício de 72 instituições financeiras de capital nacional e
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Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
Autor: Possatto, André Bina
Publikováno v: Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods to interpret machine le
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