Zobrazeno 1 - 10
of 708
pro vyhledávání: '"Mean-variance portfolio"'
Publikováno v:
Journal of Modelling in Management, 2023, Vol. 19, Issue 2, pp. 523-555.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JM2-09-2022-0232
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 12, Pp 107337-107352 (2024)
Mean-variance portfolio optimization is widely used by financial professionals as a fundamental strategy for constructing portfolios that achieve the highest returns for a given degree of risk tolerance. This traditional approach suffers from computa
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9bcf796b11e84e38b19fd5c1e9a15e68
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 14, p 2268 (2024)
Recognizing the importance of incorporating different risk measures in the portfolio management model, this paper examines the dynamic mean-risk portfolio optimization problem using both variance and value at risk (VaR) as risk measures. By employing
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/26cbd647ecfd4d6bb8e23871e41c6465
Publikováno v:
IEEE Access, Vol 11, Pp 126724-126732 (2023)
The aim of this paper is to investigate Pakistan’s efficient generation portfolios by comparing the portfolio costs, risks, efficient frontiers, and diversification levels under different cases and scenarios. Uncertainty in the energy sector of Pak
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/0690957889484729b4f1376df84ec451
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
High-Confidence Computing, Vol 3, Iss 1, Pp 100097- (2023)
The cardinality constrained mean–variance (CCMV) portfolio selection model aims to identify a subset of the candidate assets such that the constructed portfolio has a guaranteed expected return and minimum variance. By formulating this model as the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f170d67b594041ce8e15c5d320808c66
Autor:
Enrico Moretto
Publikováno v:
Risk Management Magazine, Vol 16, Iss 3, Pp 26-34 (2021)
Quantitative risk management techniques should prove their efficacy when financially turbulent periods are about to occur. Along the common saying “who needs an umbrella on a sunny day?”, a theoretical model is really helpful when it carries the
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/f1f8975c326d4c55ad1b2c90b51cb251
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Cybernetics and Information Technologies, Vol 20, Iss 2, Pp 30-49 (2020)
The paper makes analytical overviews of the Markowitz portfolio and the Capital Asset Pricing models and motivates the advances of the Black-Litterman (BL) one. This overview implies that for a small set of assets the BL model needs the characteristi
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/6f901c8108e04c08bd773b886719c107