Zobrazeno 1 - 10
of 6 179
pro vyhledávání: '"Maximum drawdown"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Salcı‐Bilici, M.1 (AUTHOR), Erdem, F. Pınar2 (AUTHOR) pinarerdem.kucukbicakci@fcdo.gov.uk, Ünalmış, İbrahim3 (AUTHOR), Vardar‐Acar, C.4 (AUTHOR)
Publikováno v:
Applied Stochastic Models in Business & Industry. Dec2024, p1. 14p. 7 Illustrations.
Autor:
Goldberg, Lisa R.1,2,3 lrg@berkeley.edu, Mouti, Saad1,4 smouti@pstat.ucsb.edu
Publikováno v:
Journal of Finance & Data Science. Nov2022, Vol. 8, p353-387. 35p.
Autor:
Mei, Xiaoling1,2 (AUTHOR), Wang, Yachong2 (AUTHOR), Zhu, Weixuan1,3 (AUTHOR) zhuweixuan@gmail.com
Publikováno v:
Quantitative Finance. Oct2023, Vol. 23 Issue 10, p1497-1510. 14p.
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2004 Mar 01. 41(1), 147-161.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3215821
Autor:
Lisa R. Goldberg, Saad Mouti
Publikováno v:
Journal of Finance and Data Science, Vol 8, Iss , Pp 353-387 (2022)
We use supervised learning to identify factors that predict the cross-section of returns and maximum drawdown for stocks in the US equity market. Our data run from January 1970 to December 2019 and our analysis includes ordinary least squares, penali
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/a5b5c7c90d5d475b9945db85a730f87a
Autor:
Atteson, Kevin kevin@atteson.com, Carr, Peter
Publikováno v:
Journal of Derivatives. Winter2022, Vol. 30 Issue 2, p16-31. 16p.
We study a discrete-time portfolio selection problem with partial information and maxi\-mum drawdown constraint. Drift uncertainty in the multidimensional framework is modeled by a prior probability distribution. In this Bayesian framework, we derive
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.15779
Publikováno v:
In Finance Research Letters May 2022 46 Part B
Publikováno v:
In Finance Research Letters May 2022 46 Part A