Maximal Brownian motions

Autor: Michel Émery, Christophe Leuridan, Jean Brossard

Publikováno v: Ann. Inst. H. Poincaré Probab. Statist. 45, no. 3 (2009), 876-886
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institute Henri Poincaré, 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩
Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques, Institut Henri Poincaré (IHP), 2009, 45 (3), pp.876-886. ⟨10.1214/08-AIHP194⟩

Let Z=(X, Y) be a planar Brownian motion, $\mathcal{Z}$ the filtration it generates, and B a linear Brownian motion in the filtration $\mathcal{Z}$. One says that B (or its filtration) is maximal if no other linear $\mathcal{Z}$-Brownian motion has a

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