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pro vyhledávání: '"Mauricio Alejandro Mazo Lopera"'
Autor:
Juan Pablo Artunduaga López, Alexis Jaramillo-Justinico, Juan Carlos Salazar-Uribe, Mauricio Alejandro Mazo-Lopera, Francisco Javier Rodríguez-Cortés
Publikováno v:
Dyna, Vol 87, Iss 213 (2020)
El mar Caribe colombiano cuenta con reservas de hidrocarburos, diversidad ecosistémica, desarrollo de pesca, transporte marítimo, y el abastecimiento de redes de comunicación [1-3]. La región maneja una elevada demanda del espacio marino costero
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/5d7b546f623b439b8b6c56bcd1c10f0f
Autor:
Luisa Fernanda Rosales Cerquera, René Iral Palomino, Mauricio Alejandro Mazo Lopera, Juan Carlos Salazar Uribe
Publikováno v:
Revista de la Facultad de Ciencias. 10:6-19
Multi-state are useful tools to model the dynamics of recurring processes over time or some changing phenomenon over time. This paper presents a methodology to estimate time-dependent intensity functions in the presence of interval censoring and righ
Autor:
Alexis Jaramillo-Justinico, Francisco J. Rodríguez-Cortés, Juan Pablo López, Mauricio Alejandro Mazo-Lopera, J.C. Salazar-Uribe
Publikováno v:
DYNA. 87:222-231
El mar Caribe colombiano cuenta con reservas de hidrocarburos, diversidad ecosistémica, desarrollo de pesca, transporte marítimo, y el abastecimiento de redes de comunicación [1-3]. La región maneja una elevada demanda del espacio marino costero
Publikováno v:
Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual)
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
In this article, we propose and study the class of multivariate log-normal/independent distributions and linear regression models based on this class. The class of multivariate log-normal/independent distributions is very attractive for robust statis
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::31a6c087315909937c91e1599c449354
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
Universidade de São Paulo (USP)
instacron:USP
A maioria dos ativos financeiros nos mercados mundiais apresentam variância condicional evoluindo no tempo. Para modelar tal variância, Engle e, posteriormente, Bollerslev, propuseram os modelos ARCH ('Autoregressive Conditional Heterocedasticity')
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::acce1ac088927c414055773d462cca14