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pro vyhledávání: '"Mateo Velásquez-Giraldo"'
Publikováno v:
Journal of Economic Criminology, Vol 1, Iss , Pp 100011- (2023)
A large fraction of the variance in aggregate crime rates cannot be explained by observable socioeconomic conditions. Social determinants of crime may drive the unexplained variation, but economic models of social influence so far emphasize the inten
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/7b56a968b3a7458bbaee5e73d216ef59
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 142, Pp 52-63 (2017)
En este trabajo se evalúa el desempeño de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra qu
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/253628459d2647acbb0a1fd0e9b7c512
Publikováno v:
Lecturas de Economía, Iss 85, Pp 53-90 (2016)
Modelar mejor la curva de rendimientos es útil para la valoración de activos, la planeación financiera y la administración de riesgos. En este artículo se estiman cinco modelos afines de la estructura a plazos de tasas de interés para Colombia
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https://doaj.org/article/1bb3c064a5d9480eb7cc4b3186b41168
Publikováno v:
Journal of Economics, Finance and Administrative Science, Volume: 21, Issue: 41, Pages: 73-80, Published: DEC 2016
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Revistas Universidad ESAN
Universidad ESAN
instacron:ESAN
Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
ESAN-Institucional
The bi-annual academic publication of Universidad ESAN; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
Journal of Economics Finance and Administrative Studies; Volume 21, Issue 41, December 2016; Aceptado el 16 Junio de 2016
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Journal of Economics Finance and Administrative Studies (22180648) vol. 21 Issue 41 (2016)
ESAN-Institucional
La calibración del modelo Nelson-Siegel para ajustarse a curvas de rendimientos soberanas se ha encontrado problemática, pues presenta correlación entre sus factores y genera funciones objetivas con múltiples óptimos locales. Estos problemas no
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::3d63bac87ea6c0a915df66cee07152c1
Publikováno v:
Estudios Gerenciales, Vol 33, Iss 142, Pp 52-63 (2017)
Repositorio ICESI
Universidad ICESI
instacron:Universidad ICESI
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En este trabajo se evalúa el desempe˜no de tres modelos dinámicos de la estructura a plazos de tasas de interés para estimar el valor en riesgo (VaR, por su traducción de Value at Risk) de portafolios de renta fija. De esta forma, se encuentra q
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::9c7e33261998266b58ae552a34aead19
https://hdl.handle.net/10906/81531
https://hdl.handle.net/10906/81531
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Modelar de forma superior la curva de rendimientos es util para valoracion de activos, planeacion financiera y administracion de riesgos. En este articulo se estiman cinco modelos afines de la estructura a plazos colombiana usando datos diarios. Se e
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::fb7b89988c4bfdf7ab2db2314761d047
https://doi.org/10.2139/ssrn.2736604
https://doi.org/10.2139/ssrn.2736604