Výsledky vyhledávání - "Massil Achab"

Analysis of order book flows using a non-parametric estimation of the branching ratio matrix

Autor: Emmanuel Bacry, Massil Achab, Jean-François Muzy, Marcello Rambaldi

Publikováno v: Quantitative Finance
Quantitative Finance, Taylor & Francis (Routledge), 2017, 18 (2), pp.199-212. ⟨10.1080/14697688.2017.1403132⟩

We introduce a new non-parametric method that allows for a direct, fast and efficient estimation of the matrix of kernel norms of a multivariate Hawkes process, also called branching ratio matrix. ...

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::5fbddb5e65cbcf43de8e8c2f72a5f08b
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02399477

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání