Zobrazeno 1 - 10
of 1 176
pro vyhledávání: '"Martingale pricing"'
Autor:
Back, Kerry
Publikováno v:
Annual Review of Financial Economics, 2010 Jan 01. 2, 235-250.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/42940217
Autor:
Jingyi Shao, Wanyi Chen
Publikováno v:
2019 Chinese Control And Decision Conference (CCDC).
This study is based on a reduced model of convertible bonds pricing in which the determined factors of convertible bond prices are stock prices and stochastic interest rates. Firstly, the assumption is that the stochastic process of interest rates ob
Autor:
Cerreia-Vioglio, Simone1 (AUTHOR), Ortu, Fulvio2 (AUTHOR), Rotondi, Francesco3,4 (AUTHOR), Severino, Federico5 (AUTHOR) federico.severino@fsa.ulaval.ca
Publikováno v:
Annals of Operations Research. May2024, Vol. 336 Issue 1/2, p797-828. 32p.
Autor:
Cherubinin, U., Esposito, M.
Publikováno v:
Applied Mathematical Finance. Mar1995, Vol. 2 Issue 1, p1. 15p.
Autor:
Milne, Frank
Publikováno v:
Finance Theory And Asset Pricing.
Externí odkaz:
https://doi.org/10.1093/oso/9780199261062.003.0006
Autor:
Zhaoxun Yan
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
The martingale pricing has been proved in academics. However, most textbooks do not address this method explicitly, leaving the impression that the alternative numeraire measure is generated by a change from risk neutral measure. This paper illustrat
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
NTU Management Review. Apr2024, Vol. 34 Issue 1, p1-44. 44p.