Zobrazeno 1 - 10
of 10
pro vyhledávání: '"Martingale difference random fields"'
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2016, Iss 1, Pp 1-9 (2016)
Abstract In this paper, we prove a functional central limit theorem for the multidimensional parameter fractional Brownian sheet using martingale difference random fields. The proof is based on the invariance principle for the Brownian sheet due Pogh
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bceda31fbbc84cca954a8b226892dd90
Autor:
Mohamed El Machkouri
Publikováno v:
Statistical Inference for Stochastic Processes
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2007
Statistical Inference for Stochastic Processes, Springer Verlag, 2007
We investigate the nonparametric estimation for regression in a fixed-design setting when the errors are given by a field of dependent random variables. Sufficient conditions for kernel estimators to converge uniformly are obtained. These estimators
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::132464e578fa80f196878b909b462ef6
https://doi.org/10.1007/s11203-005-7332-6
https://doi.org/10.1007/s11203-005-7332-6
Autor:
Mohamed El Machkouri
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2002, 102 (2), pp.285-299. ⟨10.1016/S0304-4149(02)00178-3⟩
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2002, 102 (2), pp.285-299. ⟨10.1016/S0304-4149(02)00178-3⟩
We establish new Kahane–Khintchine inequalities in Orlicz spaces induced by exponential Young functions for stationary real random fields which are bounded or satisfy some finite exponential moment condition. Next, we give sufficient conditions for
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4c3c8f6ba9dd20c0c6878c1a34294390
https://doi.org/10.1016/s0304-4149(02)00178-3
https://doi.org/10.1016/s0304-4149(02)00178-3
Autor:
El Machkouri, Mohamed, Ouchti, Lahcen
Publikováno v:
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2006
ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, 2006
International audience; We investigate the invariance principle for set-indexed partial sums of a stationary field $(X_{k})_{k\in\mathbb{Z}^{d}}$ of martingale-difference or independent random variables under standard-normalization or self-normalizat
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::769f1afc9b99f00d63e0f89facdf4993
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00004179/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00004179/document
Autor:
El Machkouri, Mohamed
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2002, 102 (2), pp.285-299
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2002, 102 (2), pp.285-299
International audience; We establish new Kahane-Khintchine inequalities in Orlicz spaces induced by exponential Young functions for stationary real random fields which are bounded or satisfy some finite exponential moment condition. Next, we give suf
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::0e51a7deeb5b5acc3c308de2207878ad
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00488685
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00488685
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2016, Iss 1, Pp 1-9 (2016)
In this paper, we prove a functional central limit theorem for the multidimensional parameter fractional Brownian sheet using martingale difference random fields. The proof is based on the invariance principle for the Brownian sheet due Poghosyan and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d21e5d827471929dfb2716b79812736f