Zobrazeno 1 - 10
of 48
pro vyhledávání: '"Martingale difference random fields"'
The complete moment convergence for non-identically distributed martingale-difference random fields.
Autor:
Ko, Mi-Hwa1 (AUTHOR) songhack@wonkwang.ac.kr
Publikováno v:
Communications in Statistics: Simulation & Computation. 2024, Vol. 53 Issue 6, p2704-2714. 11p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2016, Iss 1, Pp 1-9 (2016)
Abstract In this paper, we prove a functional central limit theorem for the multidimensional parameter fractional Brownian sheet using martingale difference random fields. The proof is based on the invariance principle for the Brownian sheet due Pogh
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/bceda31fbbc84cca954a8b226892dd90
Publikováno v:
Journal of Inequalities & Applications. 8/22/2016, Vol. 2016 Issue 1, p1-9. 9p.
Autor:
Mi-Hwa Ko
Publikováno v:
Communications in Statistics - Simulation and Computation. :1-11
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::a25279900238768effb8ebc16ca4cf3b
https://doi.org/10.1080/03610918.2022.2085301
https://doi.org/10.1080/03610918.2022.2085301
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
S. Poghosyan, Sylvie Roelly
Publikováno v:
Statistics & Probability Letters. 38:235-245
A convergence criterium to the multi-parameter Wiener process is proved. Then, it is used to establish that a martingale-difference random field on the lattice satisfies an invariance principle.
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::1de033061dbc7cdfcdfb3900a0e48436
https://doi.org/10.1016/s0167-7152(98)00020-0
https://doi.org/10.1016/s0167-7152(98)00020-0
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Inequalities and Applications, Vol 2016, Iss 1, Pp 1-9 (2016)
In this paper, we prove a functional central limit theorem for the multidimensional parameter fractional Brownian sheet using martingale difference random fields. The proof is based on the invariance principle for the Brownian sheet due Poghosyan and
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::d21e5d827471929dfb2716b79812736f