Modelling Capital Requirements for Operational Risk in Financial Institutions of Emerging Markets between 1990 and 2013 using Multivariate Copulas

Autor: Martín Bernal, Claudia Paola

Publikováno v: RIUD: repositorio U. Distrital
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
instacron:Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Esta investigación provee una estimación más eficiente del capital por riesgo operativo en entidades financieras de mercados emergentes (países o naciones que están experimentando un rápido crecimiento económico e industrialización), mediante

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::2849ff8d98bd56c1857a88ab09357230