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Publikováno v:
CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES. 16:2497-2517
O presente estudo observou a construção de carteiras ideais com base no Modelo de Índice Único desenvolvido por Sharpe (1963) no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Criado devido à complexidade existente para a formulação de uma ca
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::4194481fa976a82231daf63936ad3acd
https://doi.org/10.55905/revconv.16n.5-032
https://doi.org/10.55905/revconv.16n.5-032
Autor:
Zanini, Francisco AntôNio Mesquita1 fzanini@unisinos.br, Figueiredo, Antonio Carlos2 figueiredo@iag.puc-rio.br
Publikováno v:
RAM. Mackenzie Management Review / RAM. Revista de Administração Mackenzie. 2005, Vol. 6 Issue 2, p38-64. 27p.
Dissertação de Mestrado em Métodos Quantitativos em Finanças apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia O presente trabalho visa comparar dois modelos de seleção de carteiras: o modelo da média-variância (MV), introduzido por Markowit
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1271::918d97c0dc286189195565674a1f88ea
https://hdl.handle.net/10316/100088
https://hdl.handle.net/10316/100088
Autor:
Jazynski, Tiago
Publikováno v:
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UEPG
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
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Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
instacron:UEPG
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Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::4800577ba239fb02db0657144314fa97
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/3635
http://tede2.uepg.br/jspui/handle/prefix/3635
Publikováno v:
Revista Evidenciação Contábil & Finanças, Vol 1, Iss 1, Pp 20-37 (2013)
O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/612d62df4bb64796a8c96f24b28c60ab
Autor:
Syropoulos S; Department of Psychology and Neuroscience, Boston College, Boston, Massachusetts, USA.; The Schiller Institute for Integrated Science and Society, Boston College, Boston, Massachusetts, USA., Law KF; Department of Psychology, State University of New York, University at Albany, Albany, New York, USA., Kraft-Todd G; Department of Psychology and Neuroscience, Boston College, Boston, Massachusetts, USA., Mah A; Department of Psychological and Brain Sciences, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA., Markowitz E; Department of Environmental Conservation, University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts, USA., Young L; Department of Psychology and Neuroscience, Boston College, Boston, Massachusetts, USA.
Publikováno v:
The British journal of social psychology [Br J Soc Psychol] 2024 Jun 20. Date of Electronic Publication: 2024 Jun 20.
Publikováno v:
Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital)
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
Fundação Getulio Vargas (FGV)
instacron:FGV
O objetivo deste estudo é analisar os resultados dos portfólios eficientes gerados por dois modelos: o de Alocação Clássica de Ativos (CAA) baseado no “paper” de Butler, Keller e Kipnis (2015) e o de carteiras igualmente ponderadas. A metodo
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https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______3056::79e1275b100d1c52cba7757c970c6d0f