Výsledky vyhledávání - "Markovi ahelad"

Autor: Sepp, Reijo

Käesolevas töös antakse ülevaade Morani tüüpi evolutsioonimudelitest ning neile vastavate Markovi ahelate omadustest. Lisaks uuritakse mudelitele vastavate Markovi ahelate statsionaarseid jaotuseid ja pööratavust. Töö põhineb peamiselt J.

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::4d677fa5e07e7ed6d11be08480a379af
http://hdl.handle.net/10062/82576

Zobrazit plný text záznamu

Paariviisi Markovi ahelad

Autor: Sova, Joonas

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone
Varjatud muutujatega Markovi mudelid on kaasaegse statistika suur edulugu. Tänapäeval on üha suurem vajadus analüüsida keerulise struktuuriga andmeid, mis ei järgi klassikalise

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::73ac94827546077a8c3e71360f1a57af
http://hdl.handle.net/10062/73031

Zobrazit plný text záznamu

Kompuutertomograafia piltide hindamine magnetresonantstomograafia piltide põhjal varjatud Markovi mudeli abil

Autor: Pajula, Lisette

Magnetresonatstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) on kaks erinevat diagnostilise uuringu tüüpi, mis võimaldavad keha eri piirkondadest kujutisi saada. Magistritöö eesmärk on KT vaatluste hindamine MRT vaatluste põhjal ehk nii-öelda

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::003e96fda745b195915d99e34c892d4a
http://hdl.handle.net/10062/72887

Zobrazit plný text záznamu

Juhuslike jadade võrdlemine

Autor: Iher, Kati

Töös kirjeldatakse ja uuritakse mõningaid juhuslike jadade võrdlemise meetodeid. Kõigepealt kirjeldatakse juhuslikke jadasid. Seejärel defineeritakse kaks jadade sarnasusmõõtu: pikima ühisjada pikkus ning H ehk ekstremaaljoonduste kaugus. Vi

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::779f1bb937cb415042e1b5df9caf7c58
http://hdl.handle.net/10062/73092

Zobrazit plný text záznamu

Paarikaupa Markovi mudel: definitsioon ja näited

Autor: Avans, Kristin

Varjatud Markovi mudeli korral vaadeldakse kahe juhusliku protsessi paari (X; Y ), kus Y on Markovi ahel ning X_t sõltub ahelast Y ainult läbi suuruse Y_t. Paarikaupa Markovi mudel on üldistus varjatud Markovi mudelile, mis võimaldab arvesse võt

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::e775d223734ed66c9a7251d634ed02cb
http://hdl.handle.net/10062/72894

Zobrazit plný text záznamu

Detecting money laundering using hidden Markov model

Autor: Kasianova, Kseniia

Recent money laundering scandals, like the Danske Bank and Swedbank’s failure to mitigate money laundering risks (Kim, 2019), have made “anti money laundering” (AML) a much discussed topic. Governments are making AML regulations tougher and fin

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::406b4836e5dce754c6bba49eafcd046f
http://hdl.handle.net/10062/68089

Zobrazit plný text záznamu

Segmenteerimine ja parameetrite hindamine varjatud Markovi mudeli korral

Autor: Avans, Kristin

Käesolevas bakalaureusetöös kirjeldatakse varjatud Markovi mudelit ning meetodeid varjatud Markovi ahela realisatsiooni leidmiseks ja parameetrite hindamiseks. Kuna mudelis on varjatud andmed, siis tuleb parameetrite hindamiseks kasutada iteratiiv

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::a2555e062f5485f1dd511b5182f2157f
http://hdl.handle.net/10062/65216

Zobrazit plný text záznamu

Autoregressiivsed peidetud Markovi mudelid

Autor: Läänemets, Hanna

Käesoleva magistritöö eesmärk on tutvustada tavalise peidetud Markovi mudeli ning autoregressiivse peidetud Markovi mudeli hindamise meetodeid ning võrrelda nende sobivust juhul, kui vaatluste sõltuvust ei tingi mitte ainult peidetud Markovi ah

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::918dbb54bbee386208426b0676b119a1
http://hdl.handle.net/10062/57095

Zobrazit plný text záznamu

Konopeptiidide klassifitseermine ja kindlakstegemine varjatud Markovi mudelite ja positsioonispetsiifiliste skoorimaatriksite abil

Autor: Laht, Silja

Väitekirja elektrooniline versioon ei sisalda publikatsioone.
Konopeptiidid on soojades meredes elavate koonustigude (Conus sp.) mürgis leiduvad lühikesed valgud. Koonusteod on kiskjad ja toituvad ussikestest, teistest molluskitest või kalad

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::d64ff39a415368e830090ee54f12660b
http://hdl.handle.net/10062/47497

Zobrazit plný text záznamu

Varjatud Markovi välja mudelid puudel

Autor: Gimbutas, Mark

Varjatud Markovi välja mudel on statistiline mudel, millel on kaks komponenti:vaatlused ja vaatluseid genereeriv juhuslik protsess, mis on tegeliku huvi objekt, aga mis ise ei ole vaadeldav. Kui see varjatud juhuslik protsess on Markovi ahel, siis t

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1018::71f78b4d17b2d5d39f83e30e721adc3e
http://hdl.handle.net/10062/47548

Zobrazit plný text záznamu

Vyhledávací nástroje:

Upřesnit hledání