Zobrazeno 1 - 10
of 134
pro vyhledávání: '"Markov-Switching GARCH"'
Publikováno v:
Jurnal Lebesgue, Vol 4, Iss 2, Pp 1211-1219 (2023)
Financial markets have an important role in the economy of a country including Indonesia. One of the activities chosen by investors in the financial market is investing. In the world of investment, especially in stocks, there is a phenomenon of volat
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/d5d83266debd4d8f816f847273832aa5
Publikováno v:
Symmetry, Vol 16, Iss 5, p 569 (2024)
The predominant approach for studying volatility is through various GARCH specifications, which are widely utilized in model-based analyses. This study focuses on assessing the predictive performance of specific GARCH models, particularly the Markov-
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/57836555654743798330e4bed2d59680
Publikováno v:
Mathematics, Vol 12, Iss 3, p 485 (2024)
This paper tests using two-regime Markov-switching models with asymmetric, time-varying exponential generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (MS-EGARCH) variances in random-length lumber futures trading. By assuming a two-regime cont
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c055d211501f4d84ab0176ed306ad57a
Publikováno v:
مدلسازی اقتصادسنجی, Vol 6, Iss 5, Pp 123-153 (2022)
The purpose of this paper is to investigate the effect of public education expenditures and macroeconomic instability on human capital in Iran in period 1971-2019. For this, macroeconomic instability was first extracted using the Markov Switching-Gar
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b6a76ccf02664bdab2e639b204173ad9
Autor:
Ghorbel, Achraf, Jeribi, Ahmed
Publikováno v:
Journal of Investment Compliance, 2021, Vol. 22, Issue 2, pp. 151-169.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JOIC-01-2021-0001
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Abdessamad Ouchen
Publikováno v:
Engineering Proceedings, Vol 39, Iss 1, p 14 (2023)
The purpose of this paper is to identify econometric models likely to highlight the impact of the COVID-19 pandemic on the financial markets. The Markov-switching “GARCH and EGARCH” models are suitable for analyzing and forecasting the series of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/c2da85fbde7f49b781432c56ac09b660
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.