Zobrazeno 1 - 10
of 279
pro vyhledávání: '"Markov regime-switching model"'
Publikováno v:
Journal of Economic and Administrative Sciences, 2022, Vol. 40, Issue 3, pp. 591-604.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JEAS-08-2021-0172
Publikováno v:
Cogent Economics & Finance, Vol 12, Iss 1 (2024)
This study provides evidence and proof of dynamic return connectedness alongside the revelation that certain macroeconomic factors determine the return connectedness of size-based industries of the Johannesburg Stock Exchange (JSE). The objective of
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b44d487baca44b8e8e1240f3999b97b6
Publikováno v:
Journal of Economic Studies, 2022, Vol. 50, Issue 3, pp. 525-543.
Externí odkaz:
http://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/JES-03-2022-0154
Publikováno v:
IIMB Management Review, Vol 35, Iss 1, Pp 71-81 (2023)
We examine the dynamics of time-varying currency beta across Indian industries. Through the Markov regime switching model we try to check whether currency beta is also regime-dependent, similar to other financial variables. The paper finds that curre
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/98a2f6a40a7545bf95798df94776f042
Autor:
Baykut, Ender, Özen, Ercan
Publikováno v:
Managing Risk and Decision Making in Times of Economic Distress, Part B
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jean-Pierre Allegret, Raif Cergibozan
Publikováno v:
Entropy, Vol 25, Iss 7, p 1032 (2023)
The study aims to empirically identify the determinants of the debt crisis that occurred within the framework of 15 core EU member countries (EU-15). Contrary to previous empirical studies that tend to use event-based crisis indicators, our study dev
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/3ce7b1f9cd1946daa613b40df7363b96
Autor:
Shahram Molavi Bisetoni, Kiamars Fathi Hafshejani, Aboutorab Alirezaei, Ghanbar Abbaspour Esfadan
Publikováno v:
Iranian Journal of Finance, Vol 5, Iss 1, Pp 147-172 (2021)
The primary purpose of this study is twofold: Firstly, using the Markov Regime Switching model throughout December 2008 to February 2020, it investigates and compares the nonlinear impacts of exchange rate movements and monetary policies on Petroleum
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/b26cb43ee16c4fba92853c8847534aeb