Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Linear Stochastic Differential Equations with Functional Boundary Conditions

Autor: Alabert, Aureli, Ferrante, Marco

Publikováno v: The Annals of Probability, 2003 Oct 01. 31(4), 2082-2108.

Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/3481542

Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.

Unsupervised image segmentation with Gaussian Pairwise Markov Fields

Autor: Emmanuel Monfrini, Christophe Collet, Jean-Baptiste Courbot, Hugo Gangloff

Publikováno v: Computational Statistics and Data Analysis
Computational Statistics and Data Analysis, Elsevier, In press, pp.107178:1-107178:20. ⟨10.1016/j.csda.2021.107178⟩
Computational Statistics and Data Analysis, 2021, 158, pp.107178:1-107178:20. ⟨10.1016/j.csda.2021.107178⟩

International audience; Modeling strongly correlated random variables is a critical task in the context of latent variable models. A new probabilistic model, called Gaussian Pairwise Markov Field, is presented to generalize existing Markov Fields lat

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::af94a16ee6b48322a31eefcd0be76edf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03104832/document

Boundary Value Problems for Stochastic Differential Equations

Autor: Nualart, D., Pardoux, E.

Publikováno v: The Annals of Probability, 1991 Jul 01. 19(3), 1118-1144.

Externí odkaz: https://www.jstor.org/stable/2244475