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pro vyhledávání: '"Marché complet"'
Autor:
Lécuyer, Emy
Publikováno v:
Economics and Finance. Université Paris sciences et lettres, 2021. English. ⟨NNT : 2021UPSLD023⟩
This thesis contributes to a major research axis in economics: improving the consideration of frictions (transaction costs, taxes, restrictions on trades) in financial asset valuation models. It relates to considering these frictions in the fundament
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2191::fefdb43721dbaf933d737b5a56cd7d01
https://theses.hal.science/tel-03627597
https://theses.hal.science/tel-03627597
Autor:
Talfi, Mohamed
Des nombreux aspects des fonds de pension, nous nous intéressons ici à leur modélisation et à l'organisation des systèmes de retraites dans le monde. Dans une première partie, nous présentons les différentes organisations de systèmes de retr
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00325943
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/59/43/PDF/these_11_07.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/32/59/43/PDF/these_11_07.pdf
Autor:
Eyraud-Loisel, Anne
L'objectif de cette thèse est d'étudier l'existence et l'unicité de solution d'équations différentielles stochastiques rétrogrades avec grossissement de filtration. La motivation de ce problème mathématique provient de la résolution d'un pro
Externí odkaz:
http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/09/44/PDF/these-anne.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/45/09/44/PDF/these-anne.pdf
Autor:
Eyraud-Loisel, Anne
Publikováno v:
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2005. Français
The subject of this PhD Thesis is the study of existence and uniqueness of the solution of backward stochastic differential equations, under an initial enlargement of filtration. This mathematical problem was motivated by a financial problem of hedgi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::ff1cb502cbd01981f2af7b418fb81aa7
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944/file/these-anne.pdf
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944/file/these-anne.pdf
Autor:
Anne EYRAUD-LOISEL
Publikováno v:
HAL
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2005. Français
Mathématiques [math]. Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2005. Français
The subject of this PhD Thesis is the study of existence and uniqueness of the solution of backward stochastic differential equations, under an initial enlargement of filtration. This mathematical problem was motivated by a financial problem of hedgi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::15bda0bd7ee9310d64b2925833dcd273
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00450944