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Autor:
Marcelo Brutti Righi, Fernanda Maria Müller, Vinícius Girardi da Silveira, Kelmara Mendes Vieira
Publikováno v:
Revista Brasileira de Gestão De Negócios, Vol 21, Iss 1, Pp 103-117 (2019)
Purpose – The objective of this research is to establish a link between risk models and the paradigms of organizational studies. Design/methodology/approach – To achieve this goal, a discussion about risk in organizations was presented, based
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https://doaj.org/article/925ab9f286694bfa987ddddda90f56d5
Publikováno v:
IIMB Management Review, Vol 27, Iss 4, Pp 216-227 (2015)
We estimated the dependence structure of US Treasury bonds through a pair copula construction. As a result, we verified that the variability of the yields decreases with a longer time of maturity of the bond. The yields presented strong dependence wi
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https://doaj.org/article/0b8f31477a9f427bb8e7a91bdb7857a2
Publikováno v:
REAd, Vol 21, Iss 3, Pp 648-658 (2015)
ABSTRACT Even with studies to confront different risk models for gold, there is no consensus about what is the best approach or models when considering the presence of extreme negative values. To that, we employ a backtesting in conditional models wi
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https://doaj.org/article/aba83b5761794b70a4a92fdc760276cb
Autor:
Ana Luiza Paraboni, Marcelo Brutti Righi, Kelmara Mendes Vieira, Vinícius Girardi da Silveira
Publikováno v:
BAR: Brazilian Administration Review, Vol 15, Iss 1, p e170055 (2018)
This article estimates association coefficients between measures of market sentiment and risk in the U.S., German and Chinese markets. In terms of risk, four measures were considered: standard deviation, value at risk, expected shortfall and shortf
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https://doaj.org/article/592913be121848ffb0b29534541c523b
Publikováno v:
Contextus, Vol 13, Iss 2, Pp 7-35 (2015)
Tendo em vista as evidências de que a liquidez seja uma medida multidimensional, este estudo se propôs a avaliar o seu papel a partir de diferentes medidas, verificando se o seu uso influencia os resultados. O presente trabalho analisou a influênc
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https://doaj.org/article/6ac48dc4e2f74850bc929cd0cd0cffc0
Publikováno v:
Revista de Ciências da Administração : RCA, Vol 16, Iss 38, Pp 63-76 (2014)
O estudo de comovimentos entre ativos é muito popular em finanças. Entretanto, aplicações de modelos não lineares ocupam reduzido espaço nesta gama de pesquisas. Nesse sentido, o presente trabalho estuda relacionamentos de longo prazo entre os
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https://doaj.org/article/e5441d5fb7c1439cb4407777aaf69672
Publikováno v:
Estudos do CEPE, Vol 0, Iss 0, Pp 252-272 (2013)
O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes à BM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo, Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho. Para tanto são utilizados indicadores re
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https://doaj.org/article/8370e3f3da0d488382f7ac12e2b3ab22
Publikováno v:
Revista Brasileira de Finanças, Vol 10, Iss 4, Pp 529-550 (2012)
In this paper we estimate a dynamic portfolio composed by the U.S., German, British, Brazilian, Hong Kong and Australian markets, the period considered started on September 2001 and finished in September 2011. We ran the Copula-DCC-GARCH model on the
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https://doaj.org/article/3217182249064538b0bc20aaee0f66d3
Publikováno v:
REAd, Vol 18, Iss 3, Pp 718-746 (2012)
O consumo exacerbado pode levar muitos indivíduos a contraírem dívidas comprometendo uma parcela significativa de suas rendas e, em muitos casos, acabando por ser tornarem inadimplentes. A inadimplência trás consigo efeitos muitas vezes arrasado
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https://doaj.org/article/3e5b9b8ed8fc4c9d8c8cd7b0c8b91396
Publikováno v:
Estudos do CEPE, Iss 36, Pp 252-272 (2012)
O presente trabalho tem como objetivo auferir quais dos setores pertencentes àBM&F/Bovespa (Telecomunicações, Energia Elétrica, Industrial, Consumo,Imobiliário e Financeiro) possui o melhor desempenho. Para tanto são utilizadosindicadores refer
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https://doaj.org/article/15fe26e2564e480780cb8ef8b48199e6