Zobrazeno 1 - 10
of 34
pro vyhledávání: '"Marabel Romo, Jacinto"'
Publikováno v:
Rect@, Vol 11, Iss 1, Pp 197-214 (2010)
En este artículo se aborda la calibración de los parámetros del modelo de Heston, utilizando datos correspondientes al índice IBEX 35. Uno de los parámetros más importantes del modelo, es el relativo a la volatilidad de la varianza instantánea
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/2bf1097cfa8747b7bb9eda8c15462a8d
Autor:
Marabel-Romo, Jacinto, Guiral, Andrés, Crespo-Espert, José Luis, Gonzalo, José A., Moon, Doocheol
Publikováno v:
Revista Española de Financiación y Contabilidad, 2017 Jun 01. 46(2), 145-167.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/26597854
Autor:
Marabel Romo, Jacinto
Publikováno v:
In The Spanish Review of Financial Economics January-June 2014 12(1):40-45
Autor:
Grasselli, Martino1,2, Marabel Romo, Jacinto3
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. Feb2016, Vol. 36 Issue 2, p174-193. 20p.
Autor:
Marabel Romo, Jacinto1 (AUTHOR) jacinto.marabel@bbva.com
Publikováno v:
Quantitative Finance. Jun2014, Vol. 14 Issue 6, p1079-1095. 17p.
Autor:
Marabel Romo, Jacinto1
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. Feb2014, Vol. 34 Issue 2, p124-144. 21p.
Autor:
Marabel Romo, Jacinto1 (AUTHOR) jacinto.marabel@grupobbva.com
Publikováno v:
Journal of Futures Markets. Sep2012, Vol. 32 Issue 9, p877-908. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
The growth experimented in recent years in both the variety and volume of structured products implies that banks and other financial institutions have become increasingly exposed to model risk. In this article we focus on the model risk associated wi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2594::6316b3437810814eead8d8ea43c16862
https://hdl.handle.net/10400.21/1422
https://hdl.handle.net/10400.21/1422
