Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Manfay, M."'
Autor:
Gerencser, L., Manfay, M.
The purpose of this paper is to adapt the empirical characteristic function (ECF) method to stable, but possibly not inverse stable linear stochastic system driven by the increments of a Levy-process. A remarkable property of the ECF method for i.i.d
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.1073
Autor:
Gerencser, L., Manfay, M.
Continuous-time stochastic systems have attracted a lot of attention recently, due to their wide-spread use in finance for modelling price-dynamics. More recently models taking into accounts shocks have been developed by assuming that the return proc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1401.1069
Autor:
Gerencsér, L., Mánfay, M.
L\'evy processes are widely used in financial mathematics to model return data. Price processes are then defined as a corresponding geometric L\'evy process, implying the fact that returns are independent. In this paper we propose an alternative clas
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1302.5221
Autor:
Gerencser, L., Manfay, M.
Publikováno v:
52nd IEEE Conference on Decision & Control; 2013, p2042-2047, 6p
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Conference
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.