Zobrazeno 1 - 6
of 6
pro vyhledávání: '"Man, Rebeka"'
High-dimensional data can often display heterogeneity due to heteroscedastic variance or inhomogeneous covariate effects. Penalized quantile and expectile regression methods offer useful tools to detect heteroscedasticity in high-dimensional data. Th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2212.05562
Penalized quantile regression (QR) is widely used for studying the relationship between a response variable and a set of predictors under data heterogeneity in high-dimensional settings. Compared to penalized least squares, scalable algorithms for fi
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.02432
Publikováno v:
In Journal of Econometrics February 2024 239(2)
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Man, Rebeka1 (AUTHOR), Pan, Xiaoou2 (AUTHOR), Tan, Kean Ming1 (AUTHOR), Zhou, Wen-Xin3 (AUTHOR) wenxinz@uic.edu
Publikováno v:
Journal of Computational & Graphical Statistics. Apr-Jun2024, Vol. 33 Issue 2, p625-637. 13p.