Zobrazeno 1 - 10
of 16
pro vyhledávání: '"Mainberger, Christoph"'
Autor:
Mainberger, Christoph
In dieser Arbeit untersuchen wir Superlösungen stochastischer Rückwärtsdifferentialgleichungen (BSDEs) und ein Gleichgewichtsmodell angewandt auf zwei spezifische verallgemeinerte Capital Asset Pricing Models (CAPMs). Unter der Annahme, dass Gener
Externí odkaz:
http://edoc.hu-berlin.de/18452/17568
Autor:
Drapeau, Samuel, Mainberger, Christoph
We show stability and locality of the minimal supersolution of a forward backward stochastic differential equation with respect to the underlying forward process under weak assumptions on the generator. The forward process appears both in the generat
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1503.00240
We study supersolutions of a backward stochastic differential equation, the control processes of which are constrained to be continuous semimartingales of the form $dZ = {\Delta}dt + {\Gamma}dW$. The generator may depend on the decomposition $({\Delt
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1311.6910
We consider a class of generalized capital asset pricing models in continuous time with a finite number of agents and tradable securities. The securities may not be sufficient to span all sources of uncertainty. If the agents have exponential utility
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1201.1840
We study the existence and uniqueness of minimal supersolutions of backward stochastic differential equations with generators that are jointly lower semicontinuous, bounded below by an affine function of the control variable and satisfy a specific no
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1110.3254
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
We consider a full equilibrium model in continuous time comprising a finite number of agents and tradable securities.We show that, if the agents’ endowments are spanned by the securities and if the agents have entropic utilities, an equilibrium exi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______133::75413abc1fc7156c3283e626bd057aad
http://edoc.hu-berlin.de/18452/5022
http://edoc.hu-berlin.de/18452/5022
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.