Zobrazeno 1 - 10
of 81
pro vyhledávání: '"Maglaras, Costis"'
We consider a liquidation problem in which a risk-averse trader tries to liquidate a fixed quantity of an asset in the presence of market impact and random price fluctuations. The trader encounters a trade-off between the transaction costs incurred d
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2201.11962
We consider a finite-horizon multi-armed bandit (MAB) problem in a Bayesian setting, for which we propose an information relaxation sampling framework. With this framework, we define an intuitive family of control policies that include Thompson sampl
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1902.04251
The composition of natural liquidity has been changing over time. An analysis of intraday volumes for the S&P500 constituent stocks illustrates that (i) volume surprises, i.e., deviations from their respective forecasts, are correlated across stocks,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1811.05524
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Management Science, 2018 May 01. 64(5), 2427-2444.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48748144
Autor:
Maglaras, Costis1 (AUTHOR), Moallemi, Ciamac C.1 (AUTHOR), Wang, Muye1 (AUTHOR) mw3144@columbia.edu
Publikováno v:
Quantitative Finance. Nov2022, Vol. 22 Issue 11, p1989-2003. 15p.
Publikováno v:
Management Science, 2017 Nov 01. 63(11), 3586-3608.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/45149164
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Management Science, 2002 Nov 01. 48(11), 1388-1407.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/822614