Zobrazeno 1 - 9
of 9
pro vyhledávání: '"MURAVLEV, ALEXEY"'
We consider an optimal control problem, where a Brownian motion with drift is sequentially observed, and the sign of the drift coefficient changes at jump times of a symmetric two-state Markov process. The Markov process itself is not observable, and
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1908.01162
Autor:
Muravlev, Alexey, Zhitlukhin, Mikhail
Publikováno v:
Adv. Appl. Probab. 52 (2020) 1308-1324
We consider a fractional Brownian motion with unknown linear drift such that the drift coefficient has a prior normal distribution and construct a sequential test for the hypothesis that the drift is positive versus the alternative that it is negativ
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1804.02757
Autor:
MURAVLEV, ALEXEY, ZHITLUKHIN, MIKHAIL
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2020 Dec 01. 52(4), 1308-1324.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48654476
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Russian Mathematical Surveys; January 2013, Vol. 68 Issue: 2 p389-391, 3p
Autor:
Muravlev, Alexey A
Publikováno v:
Russian Mathematical Surveys; April 2011, Vol. 66 Issue: 2 p439-441, 3p
Publikováno v:
Russian Mathematical Surveys; October 2011, Vol. 66 Issue: 5 p1012-1013, 2p