Zobrazeno 1 - 8
of 8
pro vyhledávání: '"MTAR models"'
Autor:
Rivera Garzón, Nicolás
ilustraciones, graficas En este trabajo se presenta un método que permite obtener los pronósticos basados en un modelo MTAR con distribución de error t-Student multivariada desde el enfoque Bayesiano. Para ello, se encuentra la distribución predi
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1326::de7de8e7e066cc702642bf2ba6417fe4
https://repositorio.unal.edu.co/
https://repositorio.unal.edu.co/
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Repositorio UN
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
Universidad Nacional de Colombia
instacron:Universidad Nacional de Colombia
En este trabajo se presenta una metodología Bayesiana para realizar la estimación de los parámetros no estructurales (matrices autoregresivas, matrices de covarianzas y los grados de libertad) de un modelo TAR multivariado (MTAR) cuando los errore
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::95cee58d747e429bfc294a97a015fdd4
http://bdigital.unal.edu.co/63760/
http://bdigital.unal.edu.co/63760/
Autor:
Phiri, Andrew Chacomanda
PhD (Economics), North-West University, Potchefstroom Campus, 2015 The thesis comprises of four articles with the common theme of examining asymmetries within South African monetary aggregates with the intention of examining whether the South African
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::30b58837494bb1f142413307d964e8ca
https://hdl.handle.net/10394/18970
https://hdl.handle.net/10394/18970
Publikováno v:
e-Archivo. Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III de Madrid
instname
instname
This paper analyzes long term dependence between the market value of oil firms and oil prices. Applying nonlinear cointegration, the results show that in the long-run oil price hikes and falls show different adjustments to the equilibrium. Using a mo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::4520f1c8f5222f94f9ecf24dbb33cc85
https://hdl.handle.net/10016/13344
https://hdl.handle.net/10016/13344
This paper analyzes long term dependence between the market value of oil firms and oil prices. Applying nonlinear cointegration, the results show that in the long-run oil price hikes and falls show different adjustments to the equilibrium. Using a mo
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::21d1b84d0dbf213a9d7619218fae69a1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/13344/ws120502.pdf?sequence=1
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/13344/ws120502.pdf?sequence=1
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.