Zobrazeno 1 - 10
of 32
pro vyhledávání: '"METE SONER, H."'
Publikováno v:
In Journal of Computational Physics 15 April 2024 503
We study an optimal dividend problem under a bankruptcy constraint. Firms face a trade-off between potential bankruptcy and extraction of profits. In contrast to previous works, general cash flow drifts, including Ornstein–Uhlenbeck and CIR process
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______2603::e646916e3189cdc35774046f5a3db170
http://tse-fr.eu/pub/32401
http://tse-fr.eu/pub/32401
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Mete Soner, H., Touzi, Nizar
Publikováno v:
SIAM Journal on Control & Optimization. 2002, Vol. 41 Issue 2, p404. 21p.
Autor:
ROCH, ALEXANDRE1, METE SONER, H.2,3
Publikováno v:
International Journal of Theoretical & Applied Finance. Sep2013, Vol. 16 Issue 6, p-1. 27p.
Publikováno v:
SIAM Journal on Control & Optimization; 2017, Vol. 55 Issue 3, p1673-1710, 38p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
METE SONER, H.1,2 hmsoner@ethz.ch, TOUZI, NIZAR3 nizar.touzi@polytechnique.edu, JIANFENG ZHANG4 jianfenz@usc.edu
Publikováno v:
Annals of Applied Probability. Feb2013, Vol. 23 Issue 1, p308-347. 40p.
Autor:
Mete Soner, H., Vukelja, M.
Publikováno v:
Stochastics: An International Journal of Probability & Stochastic Processes; Aug2013, Vol. 85 Issue 4, p692-706, 15p
Autor:
Mete Soner, H., Touzi, Nizar
Publikováno v:
Communications in Partial Differential Equations; Sep2002, Vol. 27 Issue 9/10, p2031, 23p