Zobrazeno 1 - 10
of 353
pro vyhledávání: '"M. Arató"'
Autor:
Gy. O. H. Katona, Tamás Rudas, János Pintz, G. Tusnády, Tamás F. Móri, M. Arató, Gy. Michaletzky, Gábor J. Székely
Publikováno v:
Acta Mathematica Hungarica. 165:218-273
We discuss recent developments in the following important areas of Alfred Renyi’s research interest: axiomatization of quantitative dependence measures, qualitative independence in combinatorics, conditional qualitative independence in statistics/d
Autor:
M. Arató
Publikováno v:
Scopus-Elsevier
In our paper, we are interested in the generalization of the famous Lotka-Volterra models by the help of stochastic nonlinear differential equations (called diffusion type processes). We propose by Ito's rule some two- and multidimensional systems of
Autor:
M. Arató, Sándor Fegyverneki
Publikováno v:
Computers & Mathematics with Applications. 44(5-6):677-692
An asymptotic analysis is presented for estimation in the three-parameter Ornstein-Uhlenbeck process, where the parameters are the local mean, the drift, and the variance. We are interested in the case when the damping parameter (λ, or λT = κ) is
Publikováno v:
Computers & Mathematics with Applications. 43(6-7):707-719
In this paper, we show that for autoregressive processes the estimators of mean are consistent if the component of the process is ‘periodical’, and it is not the case if the component is a damping one. In the one-dimensional AR(1) case, the mean
Autor:
M. Arató
Publikováno v:
Publicationes Mathematicae Debrecen. 55:i-iv
Publikováno v:
Europe PubMed Central
Sertraline is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) for which marketing approval has been obtained recently in Germany. The results of several double-blind, placebo-controlled studies have demonstrated that sertraline has a clear antidepres
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
M. Arató
Publikováno v:
Journal of Applied Probability. 31:311-324
The Cauchy problem in the form of (1.11) with linear and constant coefficients is discussed. The solution (1.10) can be given in explicit form when the stochastic process is a multidimensional autoregression (AR) type, or Ornstein–Uhlenbeck process
Autor:
M. Arató
Publikováno v:
Publicationes Mathematicae Debrecen. 42:323-328
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.