Zobrazeno 1 - 10
of 57
pro vyhledávání: '"M, Krief"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jerome M. Krief
Publikováno v:
Journal of Econometrics. 201:95-107
This paper treats the estimation of the inverse g − 1 of a monotonic function g satisfying E [ Y − g ( X ) | W ] = 0 where ( X , W ) is continuously distributed. Using instrumental restrictions, many parameters of interest in econometrics can be
Autor:
Jerome M. Krief
Publikováno v:
The Econometrics Journal. 20:149-167
Summary In this paper, I estimate the slope coefficient parameter β of the regression model Y=X′β+φ(V)+e, where the error term e satisfies Mode(e|X,V)=0 almost surely and ϕ is an unknown function. It is possible to achieve n−2/7-consistency f
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Jerome M. Krief
Publikováno v:
Econometric Theory. 30:647-675
This paper considers a binary response model with a partially linear latent equation, where ϕ is an unknown function and β is a finite-dimensional parameter of interest. Using the principle of smoothed maximum score estimation (Horowitz, 1992; Econ