Zobrazeno 1 - 10
of 27
pro vyhledávání: '"Luoto, Antti"'
Let (Y, Z) denote the solution to a forward-backward SDE. If one constructs a random walk B n from the underlying Brownian motion B by Skorohod embedding, one can show L 2 convergence of the corresponding solutions (Y n , Z n) to (Y, Z). We estimate
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1807.05889
In this paper we consider the random walk approximation of the solution of a Markovian BSDE whose terminal condition is a locally H{\"o}lder continuous function of the Brownian motion. We state the rate of the L 2-convergence of the approximated solu
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1806.07674
Publikováno v:
J. Appl. Probab. 56 (2019) 701-722
For a Brownian bridge from $0$ to $y$ we prove that the mean of the first exit time from interval $(-h,h), \,\, h>0,$ behaves as $O(h^2)$ when $h \downarrow 0.$ Similar behavior is seen to hold also for the 3-dimensional Bessel bridge. For Brownian b
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1711.06107
Publikováno v:
Advances in Applied Probability, 2020 Sep 01. 52(3), 735-771.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/48654520
Autor:
Luoto, Antti
Let $W$ denote the Brownian motion. For any exponentially bounded Borel function $g$ the function $u$ defined by $u(t,x)= \mathbb{E}[g(x{+}\sigma W_{T-t})]$ is the stochastic solution of the backward heat equation with terminal condition $g$. Let $u^
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1609.05768
Publikováno v:
Journal of Applied Probability, 2019 Sep 01. 56(3), 701-722.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/45277602
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Luoto, Antti1 (AUTHOR)
Publikováno v:
Stochastic Analysis & Applications. 2021, Vol. 39 Issue 3, p494-524. 31p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.