Zobrazeno 1 - 10
of 55
pro vyhledávání: '"Luo, Hezhi"'
We investigate the optimal portfolio deleveraging (OPD) problem with permanent and temporary price impacts, where the objective is to maximize equity while meeting a prescribed debt/equity requirement. We take the real situation with cross impact amo
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2012.07368
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Luo, Hezhi1 (AUTHOR) hzluo@zstu.edu.cn, Zhang, Xianye1 (AUTHOR), Wu, Huixian2 (AUTHOR), Xu, Weiqiang3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Computational Optimization & Applications. Sep2023, Vol. 86 Issue 1, p199-240. 42p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Publikováno v:
Journal of Global Optimization; Nov2023, Vol. 87 Issue 2-4, p503-532, 30p
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Ding, Xiaodong1 (AUTHOR), Luo, Hezhi2 (AUTHOR) hzluo@zjut.edu.cn, Wu, Huixian3 (AUTHOR), Liu, Jianzhen3 (AUTHOR)
Publikováno v:
Computational Optimization & Applications. Sep2021, Vol. 80 Issue 1, p89-120. 32p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.