Zobrazeno 1 - 10
of 420
pro vyhledávání: '"Ludger Rüschendorf"'
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 3, Iss 1 (2015)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/9fcb7a9379b845ada48def0c389353b4
Publikováno v:
Dependence Modeling, Vol 3, Iss 1 (2015)
Autor:
Benedikt Köpfer, Ludger Rüschendorf
Publikováno v:
Stochastic Processes and their Applications. 162:361-386
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Anselm Hudde, Ludger Rüschendorf
Publikováno v:
Methodology and Computing in Applied Probability. 25
In this paper we give easy-to-implement closed-form expressions for European and Asian Greeks for general L2-payoff functions and underlying assets in an exponential Lévy process model with nonvanishing Brownian motion part. The results are based on
Autor:
Giovanni Puccetti, Ludger Rüschendorf
Publikováno v:
Bernoulli. 29
Publikováno v:
European Journal of Operational Research. 297:741-752
We provide a new mathematical framework for the classic problem of fair allocation of indivisible goods, showing that it can be formulated as the problem of finding an optimal column rearrangement of multiple matrices. Based on this formulation, we d
Autor:
Ludger Rüschendorf
Publikováno v:
Mathematics Study Resources ISBN: 9783662647103
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_________::0c6b51d6fbc78707ea9695c3a14ff6c2
https://doi.org/10.1007/978-3-662-64711-0_3
https://doi.org/10.1007/978-3-662-64711-0_3
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
Publikováno v:
SSRN Electronic Journal.
We study the impact of dependence uncertainty on the expectation of the product of $d$ random variables, $\mathbb{E}(X_1X_2\cdots X_d)$ when $X_i \sim F_i$ for all~$i$. Under some conditions on the $F_i$, explicit sharp bounds are obtained and a nume