Zobrazeno 1 - 10
of 101
pro vyhledávání: '"Lord, Gabriel J."'
We examine the numerical approximation of a quasilinear stochastic differential equation (SDE) with multiplicative fractional Brownian motion. The stochastic integral is interpreted in the Wick-It\^o-Skorohod (WIS) sense that is well defined and cent
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2404.07013
Autor:
Erdogan, Utku, Lord, Gabriel J.
We prove weak convergence of order one for a class of exponential based integrators for SDEs with non-globally Lipschtiz drift. Our analysis covers tamed versions of Geometric Brownian Motion (GBM) based methods as well as the standard exponential sc
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2304.09496
Autor:
Kelly, Cónall, Lord, Gabriel J.
Publikováno v:
Applied Numerical Mathematics, Volume 186, 2023, Pages 252-273
We propose a new splitting method for strong numerical solution of the Cox-Ingersoll-Ross model. For this method, applied over both deterministic and adaptive random meshes, we prove a uniform moment bound and strong error results of order $1/4$ in $
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2112.09465
Autor:
Erdogan, Utku, Lord, Gabriel J.
We introduce a tamed exponential time integrator which exploits linear terms in both the drift and diffusion for Stochastic Differential Equations (SDEs) with a one sided globally Lipschitz drift term. Strong convergence of the proposed scheme is pro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2106.11425
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kouevi, Assionvi H., Lord, Gabriel J.
This paper is focussed on the numerical resolution of diffusion advection and reaction equations (DAREs) with special features (such as fractures, walls, corners, obstacles or point loads) which globally, as well as locally, have important effects on
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/1905.11470
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Kelly, Cónall, Lord, Gabriel J.
Publikováno v:
In Applied Numerical Mathematics April 2023 186:252-273
