Influencia local em modelos de series temporais

Autor: Santos, Bruno Reis dos

Publikováno v: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)
instacron:UNICAMP

Orientador: Mauricio Enrique Zevallos Herencia Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica Resumo: Nesta dissertação é discutido o uso da metodologia de diagnóstico

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=doi_dedup___::4d5bbcea57a8e6ef2098ff42fa93911f
https://doi.org/10.47749/t/unicamp.2008.423649

The long memory behaviour of stock market volatility: evidence from the PIIGS countries

Autor: Santos, Vasco Miguel de Assis dos

Publikováno v: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP)
instacron:RCAAP

JEL Classification System: G15; C13 In this study we examine the long memory behaviour of stock market volatility of the PIIGS major indices: PSI 20, FTSE MIB, ISEQ, FTSE/ATHEX and IBEX 35. In order to conduct our analyses we apply two FIGARCH-type m

Externí odkaz: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=dedup_wf_001::de9b2cf1ba081be65adfd384ae5e8959