Zobrazeno 1 - 10
of 7 704
pro vyhledávání: '"Long range dependent"'
Publikováno v:
Frontiers in Physics, Vol 12 (2024)
Externí odkaz:
https://doaj.org/article/dbb57bea003f4793a2a1e5d04411bf8c
Autor:
Bai, Shuyang, Tang, He
We consider a class of stationary processes exhibiting both long-range dependence and heavy tails. Separate limit theorems for sums and for extremes have been established recently in literature with novel objects appearing in the limits. In this arti
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2304.03319
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Among the most important models for long-range dependent time series is the class of ARFIMA$(p,d,q)$ (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average) models. Estimating the long-range dependence parameter $d$ in ARFIMA models is a well-studied
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.04754
Publikováno v:
In Stochastic Processes and their Applications April 2024 170
Block-based resampling estimators have been intensively investigated for weakly dependent time processes, which has helped to inform implementation (e.g., best block sizes). However, little is known about resampling performance and block sizes under
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2208.01713
Autor:
Feutrill, Andrew, Roughan, Matthew
In this paper we consider the convergence of the conditional entropy to the entropy rate for Markov chains. Convergence of certain statistics of long range dependent processes, such as the sample mean, is slow. It has been shown in Carpio and Daley \
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2110.14881
In this paper we introduce the long-range dependent completely correlated mixed fractional Brownian motion (ccmfBm). This is a process that is driven by a mixture of Brownian motion (Bm) and a long-range dependent completely correlated fractional Bro
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2104.04992