Zobrazeno 1 - 10
of 135
pro vyhledávání: '"Londoño, Juan P"'
Autor:
Cai, Fei-Fan, Sarac, Baran, Akman, Adnan, Londoño, Juan J., Gümrükcü, Selin, Schweiger, Lukas, Hantusch, Martin, Schroers, Jan, Blatter, Andreas, Gebert, Annett, Spieckermann, Florian, Eckert, Jürgen
Hydrogen is a promising energy carrier for replacing fossil fuels, and hydrogen production via hydrogen evolution reaction (HER) is an environmentally friendly option if electrocatalysts with low overpotentials and long-term stability are used. In th
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2406.14079
Autor:
Sun, Anchen, Londono, Juan J, Elbaum, Batya, Estrada, Luis, Lazo, Roberto Jose, Vitale, Laura, Villasanti, Hugo Gonzalez, Fusaroli, Riccardo, Perry, Lynn K, Messinger, Daniel S
Young children spend substantial portions of their waking hours in noisy preschool classrooms. In these environments, children's vocal interactions with teachers are critical contributors to their language outcomes, but manually transcribing these in
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2401.07342
We derive stochastic compressible Euler Equation from a Hamiltonian microscopic dynamics. We consider systems of interacting particles with H\"older noise and potential whose range is large in comparison with the typical distance between neighbouring
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2309.15947
Autor:
Londoño, Juan, Olivera, Christian
The purpose of this paper is to establish the equivalence between Lagrangian and classical formulations for the stochastic incompressible Euler equations, the proof is based in Ito-Wentzell-Kunita formula and stochastic analysis techniques. Moreover,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2303.07213
We carry out a detailed large-scale data analysis of price response functions in the spot foreign exchange market for different years and different time scales. Such response functions provide quantitative information on the deviation from Markovian
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2104.09309
Recent research on the response of stock prices to trading activity revealed long lasting effects, even across stocks of different companies. These results imply non-Markovian effects in price formation and when trading many stocks at the same time,
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2010.15105
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.