Zobrazeno 1 - 10
of 57
pro vyhledávání: '"Lohre, Harald"'
Autor:
Bašić, Filip1 (AUTHOR) f.basic@lancaster.ac.uk, Lohre, Harald2 (AUTHOR) h.lohre@robeco.com, Martín-Utrera, Alberto3 (AUTHOR) amutrera@iastate.edu, Nolte, Ingmar4 (AUTHOR) i.nolte@lancaster.ac.uk, Nolte, Sandra5 (AUTHOR) s.nolte@lancaster.ac.uk
Publikováno v:
Journal of Portfolio Management. Apr2024, Vol. 50 Issue 6, p40-73. 34p.
Autor:
Swade, Alexander a.swade@lancaster.ac.uk, Lohre, Harald h.lohre@robeco.com, Nolte, Sandra s.nolte@lancaster.ac.uk, Shackleton, Mark m.shackleton@lancaster.ac.uk, Swinkels, Laurens l.swinkels@robeco.com
Publikováno v:
Journal of Portfolio Management. Mar2024, Vol. 50 Issue 5, p37-56. 20p.
Autor:
van Vliet, Pim1 p.van.vliet@robeco.com, Lohre, Harald2,3 h.lohre@robeco.com
Publikováno v:
Journal of Alternative Investments. Winter2024, Vol. 26 Issue 3, p23-40. 18p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Lohre, Harald1,2 h.lohre@robeco.com, Nolte, Sandra3 s.nolte@lancaster.ac.uk, Ranganathan, Ananthalakshmi4,5 a.pallasenaranganathan@lancaster.ac.uk, Rother, Carsten4,6 carsten.rother@invesco.com, Steiner, Margit7 margit.steiner@invesco.com
Publikováno v:
Journal of Impact & ESG Investing. Fall2023, Vol. 4 Issue 1, p87-108. 22p.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Hammerschmid, Regina, Lohre, Harald
Publikováno v:
In International Review of Economics and Finance July 2018 56:138-160
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Using the G10 currencies, we show that parametric portfolio policies can help guide an optimal currency strategy when tilting towards cross-sectional factor characteristics. While currency carry serves as the main return generator in this tilting str
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______201::64be99764c8134a5168a1e01393f7998
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/199225/
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/199225/
