Zobrazeno 1 - 5
of 5
pro vyhledávání: '"Lizardi, C."'
Optimizing Returns Using the Hurst Exponent and Q Learning on Momentum and Mean Reversion Strategies
Momentum and mean reversion trading strategies have opposite characteristics. The former is generally better with trending assets, and the latter is generally better with mean reverting assets. Using the Hurst exponent, which classifies time series a
Externí odkaz:
http://arxiv.org/abs/2205.11122
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.