Zobrazeno 1 - 10
of 25
pro vyhledávání: '"Liu, Holly"'
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Autor:
Szabo, Edina K., Bowhay, Christina, Forrester, Emma, Liu, Holly, Dong, Beverly, Coria, Aralia Leon, Perera, Shashini, Fung, Beatrice, Badawadagi, Namratha, Gaio, Camila, Bailey, Kayla, Ritz, Manfred, Bowron, Joel, Ariyaratne, Anupama, Finney, Constance A. M.
Publikováno v:
PLoS ONE; 7/1/2024, Vol. 19 Issue 7, p1-28, 28p
Autor:
Liu, Holly Li-Chen Yeh
Thesis (M.S.)--Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, 1995.
Includes bibliographical references (leaves 94-95).
by Holly Li-chen Yeh Liu.
M.S.
Includes bibliographical references (leaves 94-95).
by Holly Li-chen Yeh Liu.
M.S.
Externí odkaz:
http://hdl.handle.net/1721.1/11522
Autor:
Burmeister, Brigitte, Liu, Holly
Publikováno v:
The German Quarterly, 2000 Jul 01. 73(3), 287-293.
Externí odkaz:
https://www.jstor.org/stable/3072863
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
Akademický článek
Tento výsledek nelze pro nepřihlášené uživatele zobrazit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
K zobrazení výsledku je třeba se přihlásit.
This paper contains three useful contributions: (1) it collects a new data-set of electronic transaction data on soybean futures from the Dalian Futures Exchange in China that records, not only the usual elements of each transaction (such as price an
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::038f0825d38c5dc3f2364d356c37e5cd
https://hdl.handle.net/10419/79418
https://hdl.handle.net/10419/79418
This paper examines voluntary market-making behavior, namely scalping, in futures markets. Specifically, this paper studies what factors determine scalpers' entry and exit, and how scalping affects market liquidity and price volatility. The data used
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_______645::93603446c656cdcbf3cde6cac1163cdd
http://purl.umn.edu/18961
http://purl.umn.edu/18961
This paper investigates the ability of the Federal Reserve to manipulate the overnight rate without open market operations (which Demiralp and Jorda (2000) term the announcement effect), using high-frequency, open-market-desk data. Using similar data
Externí odkaz:
https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od______1687::ee5a939899be5594c55eb759331bcdf4
https://hdl.handle.net/10419/79432
https://hdl.handle.net/10419/79432
Autor:
Rommens, Johanna M. *, Tourlakis, Marina E. *, Liu, Holly *, Gandhi, Rikesh *, Durie, Peter R. *
Publikováno v:
In Blood 15 November 2013 122(21)